Proceso de Administracion de Riesgos

Los modelos de medición y control de riesgos de crédito


Modelo Scoring. El Scoring es una metodología estadística de medición de riesgo crediticio que asigna en rangos la probabilidad de un resultado desconocido.



Modelo kmv de monitoreo de crédito
Entre los modelos modernos este es el mas popular el cual fue desarrollado a inicios de la década de los noventa por la calificadora Moody's y es una extensión del modelo de merton que toma en cuenta el comportamiento crediticio de los deudores.
Este es un modelo de diversificación basado en en las correlaciones del mercado de acciones que permite estimar la probabilidad de incumplimiento entre activo y pasivos.


Valor en Riesgo:El Valor en Riesgo es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado.

Capital en Riesgo. Se refiere al capital de la empresa expuesto al riesgo, que será igual al VaR más los costos financieros asociados.

RORAC. Se definirá como la rentabilidad asociada a la posición, después de impuestos, sobre el Capital en Riesgo.

Proceso de Administración de Riesgos

Está compuesto por los siguientes pasos básicos:

1) Identificación y selección de Riesgos. Identificar los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, teniendo en cuenta las características propias de la misma, de tal forma reconocer la vulnerabilidad ante los riesgos.

2) Evaluación y medición de Riesgos. Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados calculando el efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación.


3) Establecimiento de límites de aceptación de los Riesgos. Determinar los niveles máximos de riesgo

Los límites se deberán establecer en función del grado de tolerancia al riesgo por parte de la entidad, el capital que se quiere arriesgar, la liquidez de los mercados, los beneficios esperados, la estrategia del negocio y la experiencia del tomador

La empresa deberá medir diariamente el riesgo de mercado de sus posiciones comparándolo con los límites establecidos

4) Selección e implementación de métodos de administración de Riesgos.


Evitar el riesgo. Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo.

Gestionar el riesgo. Se acepta el riesgo pero se reduce a su mínimo nivel optimizando la relación Riesgo-Rendimiento 

Absorber el riesgo. Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra expuesta la empresa.

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