Práctica STATA Autocorrelación MODELO LIN-LIN (CONSUMO PRIVADO, INGRESO)

Práctica STATA Autocorrelación
MODELO LIN-LIN (CONSUMO PRIVADO, INGRESO)
CP=f(PIB)
Objetivo: Contrastar el supuesto de No autocorrelación para el modelo Lin Lin
*Método grafico.
Los residuos se dibujan contra el tiempo. Si se presentan patrones se podrá sospechar la existencia de autocorrelación
line resid period

*Durbin Watson
1. H0: No existe autocorrelación
Ha: Existe Autocorrelación: AR(1)
2. α=5%
3. Estadístico de prueba. Durbin Watson
El estadístico Durbin Watson permite probar si los residuos de la regresión están correlacionados con los residuos rezagados un periodo (Autocorrelación de tipo de AR(1) de los residuos). Es decir, con este estadístico se detecta la autocorrelación de primer orden.

El estadístico Durbin toma valores comprendidos entre 0 y 4, siendo función del tamaño de la muestra, n, numero de variables explicativas del modelo k (se excluye al intercepto). En este caso k=1, n=89
Si d 0 Existe autocorrelación positiva
Si d 2 No Existe autocorrelación
Si d 4 Existe autocorrelación negativa
dwstat
Durbin-Watson d-statistic( 2, 89) = .9830778

4. Valores críticos
k=1
n=89
α=5%
dl du (1.624, 1.671)
4-du= 4-1.624=2.376
4-dl=4-1.671=2.329
5. Conclusión
Dado que el estadístico DW cae en la zona de Rechazo H0,existe autocorrelación serial de orden 1.
CONSIDERACIONES PRUEBA DW
Las variables regresivas explicativas no son estocásticas (no aleatoria)
El término de error es normal
Los modelos de regresión no incluyen valores rezagados de la regresada
Solo toma en cuenta la correlación serial de primer orden