Aproximación Alternativa al Problema de la Heterocedasticidad en Series Temporales

En el  presente artículo, se describe y analiza un fenómeno importante que se manifiesta con frecuencia en las series de tiempo y en el trabajo dentro del marco de la regresión, la Heteroscedasticidad. Dado el enfoque rigurosamente matemático con que habitualmente se trata el tema, se ha considerado conveniente abordar el problema desde una óptica intuitiva, pragmática y heurística, disminuyendo los formalismos matemáticos a su expresión imprescindible, de tal manera que el lector encuentre como valor agregado una explicación sencilla y útil del fenómeno, mucho más al alcance de aquellos profesionales interesados en trabajar con modelos de pronósticos, ya sea en el desarrollo de modelos o sólo en la interpretación de los mismos. En este trabajo se brinda una descripción sencilla del fenómeno de Heteroscedasticidad que se presenta en algunas series temporales y en datos de corte transversal, y una nueva forma de determinar de manera objetiva si en realidad está presente en un conjunto de datos que constituyen una muestra de una variable de interés. Como resultado del proceso de investigación, se desarrolló un método sencillo para establecer la diferencia de variabilidad entre dos secciones de una serie temporal, lo que constituye una ayuda adicional en el proceso de detectar la Heteroscedasticidad en el caso específico de series temporales.