APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES AL COMPORTAMIENTO BURSÁTIL DE 26 EMPRESAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA DEL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE ENERO 2014 A OCTUBRE 2015

En este estudio se consideraron 26 de las 35 empresas emisoras que conforman la muestra del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las cuales mantienen volúmenes altos de negociación diarios, por lo cual se espera que tengan comportamiento similar y estrecha correlación. El objetivo es analizar el comportamiento bursátil de la muestra, utilizando el Análisis de componentes principales (PCA por sus siglas en inglés), para obtener un nuevo espacio reducido y facilitar el análisis. Con este estudio se pretende auxiliar a los analistas del mercado mexicano en cuanto a la toma de decisiones de inversión. Los datos de entrada se obtuvieron de la plataforma financiera Infosel por la disponibilidad de datos, posteriormente se normalizaron y se aplicó el PCA en la plataforma Matlab, para obtener los componentes principales, finalmente se graficaron los dos primeros componentes y se formaron tres grupos con un comportamiento bursátil similar  De los resultados obtenidos se destaca el comportamiento bursátil característico de tres empresas emisoras (Elektra, Walmart y Asurb), las cuales se mantienen alejadas del grupo contenedor de las otras 23 empresas, lo que sugiere que no necesariamente seguirán una tendencia con respecto a la mayoría.