Entrenamiento de una red neuronal multicapa para la tasa decambio euro - dólar (EUR/USD)

Ingeniería e Investigación ISSN: 0120-5609 [email protected] Universidad Nacional de Colombia Colombia

Villamil Torres, Jaime Alberto; Delgado Rivera, Jesús Alberto Entrenamiento de una red neuronal multicapa para la tasa de cambio euro - dólar (EUR/USD) Ingeniería e Investigación, vol. 27, núm. 3, diciembre, 2007, pp. 106-117 Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64327313

Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

5(9,67$,1*(1,(5Ì$(,19(67,*$&,Ð192/1R',&,(0%5('( 

›ÏÃl›A–‹l›ÏŸÍclÍ؛AÍÃlc͛lØߛA’Í–Ø’Ï‹YA®AÍ®AÃA͒AÍÏAÆAÍclÍ YA–O‹ŸÍlØß͊Íc ’AÃÍ°4/Ì40± 2ÃA‹›‹›€ÍA͖ؒϋ’AálÃ͛lØÃA’Í›lÏߟÑÍyŸÃÍψlÍØߊcŸ’’AÃÍ°4/Ì 40±ÍlàYˆA›€lÍÃAÏl @Š•kÌ‘NkÂΞÌ8Š‘‘@•Š‘Ì1žÂÂkÅ¥ÌàÌkÅØÅÌ‘NkÂΞÌk‘@bžÌ.ŠÝkÂ@Õ 5(680(1

7DQWRSDUDORVLQYHUVLRQLVWDVFRPRSDUDODVDXWRULGDGHVHFRQyPLFDVHVQHFHVDULRTXHVHGHVDUUROOHXQDKHUUDPLHQWD PDWHPiWLFDTXHORJUHGDUFXHQWDGHODGLUHFFLyQGHXQDYDULDEOHFRPRHOWLSRGHFDPELRHOSUHFLRUHODWLYRHQWUH GRVPRQHGDV 0XFKRVGHORVPHFDQLVPRVXVDGRVDFWXDOPHQWHHVWiQEDVDGRVHQHOXVRGHWpFQLFDVHVWDGtVWLFDVHQ SDUWLFXODUVHULHVGHWLHPSROLQHDOHV/DVUHGHVQHXURQDOHVDUWLILFLDOHV51$ VRQPRGHORVPDWHPiWLFRVTXHSUHWHQGHQ HPXODUHOIXQFLRQDPLHQWRGHOFHUHEURKXPDQRVXDSOLFDFLyQHQHFRQRPtDHLQJHQLHUtDVXUJHDILQDOHVGHORVDxRV RFKHQWDFRQEXHQRVUHVXOWDGRV/DV51$VHSUHVHQWDQFRPRXQDDOWHUQDWLYDSDUDVLPXODUHOFRPSRUWDPLHQWRGH YDULDEOHVILQDQFLHUDVTXHSRUORJHQHUDOWLHQGHQDSDUHFHUVHDXQSDVHRDOHDWRULR(QHVWHWUDEDMRVHPXHVWUDQORV UHVXOWDGRVGHOHQWUHQDPLHQWRGHXQDUHGQHXURQDOSDUDQHJRFLDFLyQGHODWDVDGHFDPELR(8586'\ODVERQGDGHV GHODOJRULWPRGHHQWUHQDPLHQWRFKHPRWD[LVTXHSHUPLWHHQWUHQDUUHGHVTXHPD[LPLFHQXQDIXQFLyQREMHWLYRTXH UHODFLRQHDFLHUWRVHQODSUHGLFFLyQFRQODVJDQDQFLDVGHXQWUDGHU 3DODEUDVFODYHFKHPRWD[LVHVWUDWHJLDVGHQHJRFLDFLyQ)RUH[UHGHVQHXURQDOHVDUWLILFLDOHVUHGHVPXOWLFDSD 3DODEUDVFODYH -(/)& $%675$&7

$PDWKHPDWLFDOWRRORUPRGHOIRUSUHGLFWLQJKRZDQHFRQRPLFYDULDEOHOLNHWKHH[FKDQJHUDWHUHODWLYHSULFH EHWZHHQ WZR FXUUHQFLHV  ZLOO UHVSRQG LV D YHU\ LPSRUWDQW QHHG IRU LQYHVWRUV DQG SROLF\PDNHUV 0RVW FXUUHQW WHFKQLTXHV DUH EDVHG RQ VWDWLVWLFV SDUWLFXODUO\ OLQHDU WLPH VHULHV WKHRU\ $UWLILFLDO QHXUDO QHWZRUNV $11V  DUH PDWKHPDWLFDOPRGHOVZKLFKWU\WRHPXODWHELRORJLFDOQHXUDOQHWZRUNV·SDUDOOHOLVPDQGQRQOLQHDULW\WKHVHPRGHOV KDYHEHHQVXFFHVVIXOO\DSSOLHGLQ(FRQRPLFVDQG(QJLQHHULQJVLQFHWKHV$11VDSSHDUWREHDQDOWHUQDWLYH IRUPRGHOOLQJWKHEHKDYLRXURIILQDQFLDOYDULDEOHVZKLFKUHVHPEOHDVILUVWDSSUR[LPDWLRQ DUDQGRPZDON7KLV SDSHUUHSRUWVWKHUHVXOWVRIXVLQJ$11VIRU(XUR86'H[FKDQJHUDWHWUDGLQJDQGWKHXVHIXOQHVVRIWKHDOJRULWKP IRUFKHPRWD[LVOHDGLQJWRWUDLQLQJQHWZRUNVWKHUHE\PD[LPLVLQJDQREMHFWLYHIXQFWLRQUHSUHGLFWLQJDWUDGHU·V SURILWV-(/)& .H\ZRUGVDUWLILFLDOQHXUDOQHWZRUNFKHPRWD[LV)25(;WUDGLQJVWUDWHJ\ .H\ZRUGV 5HFLELGRDJRVWRGH $FHSWDGRQRYLHPEUHGH

,QWURGXFFLyQ /D WHRUtD HFRQyPLFD VXEUD\D OD GLILFXOWDG SDUD SUHGHFLU ORV SUHFLRV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV \ SRQH HQ GXGD OD FDSDFLGDGGHTXHORVLQYHUVLRQLVWDVGHULYHQEHQHILFLRVLQ GHILQLGDPHQWHDWUDYpVGHODHVSHFXODFLyQ(VWDDILUPDFLyQ VHFRQRFHFRPRKLSyWHVLVGHORVPHUFDGRVHILFLHQWHV\IXH H[SXHVWDSRU(XJHQH)DPDDILQDOHVGHORVDxRVVHVHQWD(O SUHVHQWH  SODQWHDPLHQWR VHxDOD TXH HO FRQRFLPLHQWR GHO FRPSRUWDPLHQWRGHOSUHFLRHQHOSDVDGRQRDSRUWDLQIRU PDFLyQSDUDGLOXFLGDUVXQLYHOIXWXUR1RREVWDQWHH[LVWHQ

HQIRTXHVGLIHUHQWHVTXHLQWHQWDQH[SOLFDUHOUXPERGHORV SUHFLRV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV XQR FRQ EDVH HQ ORV LQGLFDGRUHVGHODVDOXGHFRQyPLFDGHXQSDtVHODQiOLVLV IXQGDPHQWDO  \ RWUR SRU PHGLR GH LQGLFDGRUHV \ ILJXUDV FRQVWUXLGDVDSDUWLUGHODFRWL]DFLyQKLVWyULFDHODQiOLVLVWpF QLFR (QHVWHDUWtFXORVHSURSRQHHOXVRGHUHGHVQHXURQDOHV PXOWLFDSDDOLPHQWDGDVGHFXDOTXLHUDGHHVWRVLQGLFDGRUHV TXHSURSRUFLRQHQVHxDOHVGHQHJRFLDFLyQHQHOPHUFDGR GHODWDVDGHFDPELRHXURGyODU(8586' 

(FRQRPLVWD\06FHQ0DWHPjWLFD$SOLFDGD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD7UDEDMDGRU%DQFRORPELDMDLPHBYLOODPLO#\DKRRFRP ,QJHQLHURHOHFWUyQLFR06FHQ,QJHQLHUtD(OpFWUtFD3K'HQ&LEHUQpWLFD3URIHVRU7LWXODU)DFXOWDGGH,QJHQLHUtD'HSDUWDPHQWRGH,QJHQLHUtD (OpFWULFD\(OHFWUyQLFD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD%RJRWiMDGHOJDGRU#XQDOHGXFRDGHOJDGR#LHHHRUJ  



9,//$0,/'(/*$'2

0DUFRWHyULFR /DV UHGHV QHXURQDOHV VRQ VLVWHPDV GH SURFHVDPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ TXH HVWiQ LQVSLUDGRV HQ OD HVWUXFWXUD \ HO IXQFLRQDPLHQWRGHORVVLVWHPDVQHUYLRVRVELROyJLFRV6XLP SRUWDQFLDUHVLGHHQODFDSDFLGDGTXHWLHQHQSDUDDSUR[LPDU IXQFLRQHVGHVFRQRFLGDVFRQEDVHHQHOFRQRFLPLHQWRGHXQ SDWUyQGHGDWRVGHHQWUDGD\VDOLGD/DSULPHUDUHSUHVHQ WDFLyQGHXQDQHXURQDELROyJLFDIXHRIUHFLGDHQSRU 6DQWLDJR5DPyQ\&DMDO(QOD)LJXUDVHSXHGHREVHUYDU XQGLEXMRGHXQDQHXURQDELROyJLFDHVWDHVHQJHQHUDOXQD FpOXODQHUYLRVDSURYLVWDGHXQQ~FOHRTXHJHQHUDXQLPSXOVR HOpFWULFRGHSHQGLHQGRGHXQJUDGRGHH[FLWDFLyQSRUHMHP SORODGLILFXOWDGGHODWDUHD \XQDVSURORQJDFLRQHVTXHVH FRQRFHQFRPRD[yQ\ILQDOPHQWHODVGHQGULWDV (VSRUPHGLRGHODVUDPLILFDFLRQHVPiVSHTXHxDVGHULYDGDV GHOD[yQODVGHQGULWDVTXHXQDVQHXURQDVVHFRPXQLFDQ FRQRWUDV(VWDFRQH[LyQQRHVItVLFDODVGHQGULWDVGHXQD QHXURQDHVWiQFHUFDGHODVGHQGULWDVGHRWUDSHURDPEDV WHUPLQDFLRQHV VH HQFXHQWUDQ LQPHUVDV HQ XQD VXVWDQFLD QHXURWUDQVPLVRUDTXHGHSHQGLHQGRGHODLQWHQVLGDGGHO LPSXOVRHOpFWULFRTXHYLHQHGHXQDQHXURQDOHHVFRPXQL FDGRDODVQHXURQDVFRQWLJXDVDHVWHHVSDFLRHQWUHGHQGUL WDVVHOHFRQRFHFRPRVLQDSVLV/DLQWHQVLGDGGHOLPSXOVR HOpFWULFRTXHSHUPLWHODDFWLYDFLyQGHODVQHXURQDVYHFLQDV HVWiGHWHUPLQDGDSRUXQXPEUDOVLHOLPSXOVRHVPD\RUD HVWHHQWRQFHVVHWUDQVPLWHDODVGHPiVGHORFRQWUDULRQR (QHOHVTXHPDGHIXQFLRQDPLHQWRQHXURILVLROyJLFRGH ODQHXURQDIXHHPXODGRPDWHPiWLFDPHQWHSRU0F&XOORFK\ 3LWWVPHGLDQWHXQDUHSUHVHQWDFLyQFRPRODGHOD)LJXUDD ODTXHVHOHFRQRFHFRPRQHXURQDDUWLILFLDORSHUFHSWURQ

VHH[SUHVDSRUPHGLRGHODIXQFLyQGHDFWLYDFLyQ I FX\R DUJXPHQWRHVHOSURGXFWRLQWHUQRGHORVYHFWRUHV : \ ;  PiVHOSDUiPHWUREWDPELpQDMXVWDEOHVLVHGHVHD  (Q EUHYH XQD UHG QHXURQDO VH GHILQH FRPR XQD LQWHUFR QH[LyQHQSDUDOHORGHQHXURQDVGRQGHODVVDOLGDVGHXQD QHXURQDVLUYHQGHHQWUDGDDRWUDV/DUHGQHXURQDOHVFDSD] GHDSUHQGHUFXiOHVODDVRFLDFLyQHQWUHXQDVYDULDEOHVH[SOL FDWLYDV\XQDVH[SOLFDGDV(OPRGRHQTXHHVWDVFRQH[LRQHV VHSUHVHQWDQVHOODPDDUTXLWHFWXUDGHODUHG